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3월14일부터 시작한 파파스법 5종목에 대한 6주간의 백테스트입니다.
종목은 FNGU, TECL, SOXL, TQQQ, NAIL 5개종목입니다.
종목 선정 기준은 제가 하고 있는 종목 그대로입니다.
1) 방법은 갑순이법으로 하였고,
2) JOKER 의 경우 초기에는 사용하다가 가격이 급등하는 바람에
물릴 수가 있으므로, 5등분하여 5개방에 고루 배분하였습니다. ( 수량을 20% UP)
3) 갑순이 법이기 때문에 깐부제도는 적용하지 않았습니다.
FNGU 의 6개월 로그챠트입니다.
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3월 14일부터 4월 22일 까지 확대한 그래프입니다.
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시원하게 상승했다가 간담이 서늘하게 빠졌네요.
마지막 음삼봉이 하이라이트입니다.
매매일지를 보시겠습니다.
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4월4일 29번 방으로 피크를 찍고 이후는 계속 하락합니다.
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결과적으로 4월5일 이후에 매수된 것들은 대부분 짝을 못찾고 물려있습니다.
결국, 갑순이 법으로 하고 있는 저는 후반부에 가서는 JOKER(현찰)를 투입하게 됩니다.
다시 엑셀시트를 리셋하는 방법도 있지만, 다시 우상향을 굳게 믿고,
마통을 잠깐만 쓰기로 마음을 먹고 일단 씩씩하게 “못먹어도 고” 를 외칩니다.
또한, 1개방을 2개로 다시 나누어 관리하다 보니 관리도 힘들 뿐만아니라
카페내에서도 이벤트가 너무 많이 발생하여 관리가 힘들다는 원성(?)이 나오는 것 같아서
방을 통합하여 문과생용으로 발표하고 저도 바로 문과생버젼으로 바꾸어 적용합니다.(4월 18일 이후)
문과생버젼은 4월 5일 2704, 4월 6일 2204, 4월7일의 2204등의 경우 매수가 안 될 수도 있습니다.
아니면, 8% 에는 안사지지만 6%에 사지는 경우도 있기 때문에 매매수익에는 별로 충격이 크지 않다는 것을 확인하였습니다. (5개 종목 전체에 대해서 동기간동안 조사함)
왜냐하면, 3배 레버리지의 특성상 빠질 때는 아주 시원하게 빠지기 때문이기도 하고 어차피 4%, 6%, 8% 가 등간격이기 때문에 확률은 거의 50; 50으로 보시면 됩니다.
이시기에 카페내에서도 갑순이법으로 하다가 시드 소진됐다는 글이 올라와서
갑순이법은 시드가 작으니 매수는 보수적으로 1개방이나 2개방까지만 매수를 걸라고 코멘트는 그렇게 해주고는 저는 야수의 심장으로 계속 3개방 매수를 걸고 있었습니다.
4월 20일은 이제 서서히 올라갈 때가 된 것 같아서 매수에 CODE UP 까지 해서 4개방을 걸었더니 요놈들이 다 사지면서 떡락을 합니다.
역시 예측하여 매매를 하면 당한다는 진리를 머리로는 이해가 되는 데 몸은 안따라줍니다.
저는 죽을 때까지 고수 소리는 못들을 거 같습니다.
이쪽 무한 매수법으로 이사 와서 제법 기계가 됐나 했더니, 아직까지는 제버릇 개를 못준 듯 합니다.
그래도 단가가 높지 않으니까 머지않아 팔리면 마통으로 반납하기로 합니다. ㅎㅎㅎ
사팔사팔 이익이 발생하는게 재미도 있었고, 어차피 빠질만큼 빠진거 같고, 마통을 활용하면 이벤트 한번만 발생해도 1년치 이자 보상하고도 남는다는 생각이 겹쳐서 그냥 생각없이 어제하던 그대로 반복 작업을 하고 있었던 거죠.
지금 생각해보니, JOKER 분으로 수량을 20% UP 한 것도 5개방이 물린 뒤에는 바로 원위치 해야 하는데, 그동안 사팔사팔하여 발생한 이익도 있고 하여 조금더 진행한다는 것이 이렇게 됐네요.
이 경우에도 관성의 법칙은 유효한가 봅니다. 관성의법칙, 물리현상에만 작용하는 게 아닌가 봅니다.
사팔사팔하여 챙긴 이익은 4,766 달러, 초기 매도 손실은 9,065달러입니다.
손익과 평단 계산에 대하여는 이 글의 말미에 종합적으로 다시 정리하겠습니다.
다음은 TECL입니다.
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3월 14일부터 4월 22일 까지 확대한 그래프입니다.
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그래프의 모양은 대동소이하지만 20일 전후 치고 올라 가려는 힘이 느껴집니다..
TECL 매매일지입니다.
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TECL 의 경우 3월 39일 21번방, 종가 66.74를 찍고 하락합니다.
저의 TECL 평균단가가 65.67이었으므로 팔지 않은 나머지 잔량에 대해서는 이익구간으로 접어들었습니다.
그러나, 다음날 바로 64.04 달러로 하락합니다.
다음날 다시 올랐다면, 제가 나머지 정리했을까요?
저의 답은 절대로 아니다 입니다.
잠깐 동안 그런 생각은 했었습니다.
보조지표인 RSI 가 과열권이고,
볼린져 밴드 상단도 찍었고,
그동안 쉬지않고 올라온 것이 66.74/46.36 = 1.44 , 44% 상승이네요.
불과 2주일만에 44% 상승, 숨 가쁘지 않나요?
일부를 팔아서 챙겨 놓을 까?
그런데 저의 처음 계획이 평단 + 20% 이상 까지는 가보겠다는 생각이었 거든요.
그래, 이 바닥에서 놀며 즐기면서 갈 때 까지 가보자.
사실 이것이 제가 초기에 얘기했던 3고 작전입니다.
더구나, 사팔사팔 이익이 생각보다 더 많이 발생하고 있었습니다.
3고를 안할 이유가 없는 거죠.
이 매매일지에서도 조급함이 느껴지는 부분이 나옵니다.
방을 통합한후 첫 번째로 대폭상승하여 300, 400, 500 번 코드가 같은 가격으로 팔린 것들은 각각 5% 이상이 빠져야 매수가 됩니다.
특히 300-5는 10% 가 하락해야 매수가 됩니다.
4월 22일는 이 글을 쓰고 있는 중이었는데,,
매매오더를 넣기도 해야하고 글을 쓰고 있었기 때문에 챠트를 보고 있었는데...
마침 5% 정도의 마진이 확보된 것 같아서 거의 시장가 수준으로 after 지정가 주문하니 바로 체결되었는데 아침에 일어나 보니......
결국 마음이 조급하면 안된다는 진리를 다시 한번 되새깁니다.
언제까지 되새김질을 할 건지 ..... ㅉㅉ
TECL로 사팔사팔하여 챙긴 이익은 5,657 달러, 초기 매도 손실은 -8,516 달러입니다.
제가 이글을 21일부터 쓰기 시작했는데, 22일 확인 해보니 TECL 도 뒤에 나오는 TQQQ 도 엑셀시트를 리셋해야 합니다.
다음은 SOXL 입니다.
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SOXL 도 그래프의 전체적인 흐름은 비슷하지만 중간의 변동성이 조금 더 큰 것 같습니다.
SOXL 의 매매일지입니다.
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SOXL의 경우도 3월29일 23번방 45.48 로 종가 최고가를 찍고 하락합니다.
그리고 4월8일 날은 지하실파고 내려갑니다. (엑셀시트 리셋)
SOXL 은 그래도 중간에 치고 올라가는 성향이 있어서 많이 물리지는 않고,
하락하는 중간에도 사팔사팔 이익이 발생하네요.
SOXL이 무매에서 인기가 제일 좋은 것 같던데, 비슷한 원리인 파파스법에서도 인기짱 이라는 걸 느낍니다. TQQQ 나 TECL 만큼 안정적이지는 못하지만 ,
변동성이 풍부하므로 VR 이나 TLP 에는 안 맞겠지만 무매에는 더 매력적인 종목으로 보여집니다.
그런데, FNGU 도 그렇고, TECL 도 그렇고, SOXL 역시 4월 22일에는 수량이 거의 반으로 줄었죠?
이제 모든 종목이 한 사이클 돌고, 2번째 싸이클이 시작됩니다.
2번째 싸이클부터는 작전을 바꾸기로 했습니다.
그래서 수량을 줄인 겁니다.
SOXL 의 사팔사팔이익은 4,930달러, 초기 매도손실은 -6,065 덜러입니다.
다음은 TQQQ입니다.
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기술주들은 그래프가 다 비슷한 형태로 움직이는데,
그래도 TQQQ 가 제일 안정적입니다.
하락시에 제일 적게 떨어졌습니다.
역시 제일 믿을 놈은 TQQQ, 다음이 TECL 인거 같습니다.
다른 부분에서는 TECL 이 TQQQ 보다 안정적인 구간도 나오는데,
구성종목의 미세한 차이인 듯 합니다.
이번 구간에서는 TQQQ가 덜 하락했습니다.
TQQQ 의 매매일지입니다.
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TQQQ 역시 3월 29일 21번방까지 올라가서 종가 최고가 62.57 (평균단가 61.81보다 높게) 을 찍고 하락합니다.
이 종목 역시 제가 과욕을 부린 덕분에 많이 물렸고, JOKER 투입을 해야 했습니다.
사팔사팔 이익은 7,246 달러 이고, 초기 매도 손실은 -10,732 달러입니다.
다음은 문제의 NAIL입니다.
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이 그래프는 앞서의 그래프와 완전히 다르죠.
완전 다른 나라 주식입니다.
최고점 대비 MDD 가 71.85 % 이네요.
월봉을 한번 보시겠습니다.
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월봉을 보면 조금 더 떨어질 기세가 등등합니다.
원래 주식에서 예측은 불허라지만,
이 그래프를 보고 바로 돌아서서 올라갈 거라고 생각하는 사람은 별로 없을 듯 합니다.
이 종목에는 홈디포등 주택관련 종목들로 채워져 있는 데
아주 올랐다 하면 1년 내내 한 5배쯤 오르고,
내릴때는 아주 시원하게 80%쯤 빠져서 20% 가 되어버리는 특징이 있어 보입니다.
그런데 배당은 좀 나오는 주식들입니다.
제가 원래 어려서부터 간뎅이가 부었다는 소리를 자주 듣곤 하는데.....
이런 놈 하나쯤은 들고 있어야 스릴도 있을 거 같아서 조금 담아 두었었습니다.
매매일지를 보시겠습니다.
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아주 처음부터 물리기 시작합니다.
이 것은 시드가 크지 않았기 때문에 계속 JOKER 투입합니다.
처음부터 48.4% 손실로 출발했기 때문에 단기간에 해결될 일이 아니므로 갈데 까지 가보는 겁니다
위 그래프에서 보듯이 한 1년 내려가면 다음 1년은 올라가겠죠.
그런데 올라가면 또 5배는 올라가쟎아요.
그동안 사팔사팔로 즐기고 놀려면 밑천이 든든해야 하니까,
자금 투입을 조금 더 하기로 합니다.
또 한가지는 이놈은 기술주와 반대로 움직일 확률이 높은 거니까.
결과도 보면, 다른 기술주들이 이익을 낼 때에는 물리다가
기술주들이 물 릴 때 이익을 주쟎아요.
이렇게 반대로 가는 놈이 한 놈은 있어야 재미가 있습니다.
그사이에 20개 방을 시작한 것이 두 번이나 리셋 하여 30개 방이 되었습니다.
사팔사팔 이익은 3,659 달러 이고, 초기 매도 손실은 -5,041 달러입니다.
손익 계산서입니다.
사팔사팔 결과의 손익 계산은 잘해야 합니다
자칫 잘못하면, 이익을 많이 본 것으로 생각하여 팔았는데, 결국은 손절한 꼴이 될 수도 있습니다.
사팔사팔의 손익 계산과 평단 계산하는 방법에 대해서는 명예의 전당에 가면 제가 올린 글이 있습니다.
가장 중요한 원칙은 후입선출법입니다.
후입선출법을 정확히 지키면, 의외로 어렵지 않게 손익 계산과 평단을 계산할 수 있습니다.
평단과 손익계산서 요약본입니다.
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1) 평균단가 : 파파스법 시작하기 전의 평균단가입니다.
2) 시드 종가 : 파파스법 시작 시점의 종가입니다.
3) 현재가 ; 4월 21일 현재의 종가입니다.
4) 초기 수량 : 파파스법 시작 할 때의 수량입니다.
5) 매도수량 : 파파스법을 하기 위해서(현찰을 만들기 위해서) 매도한 수량입니다.
이 매도 수량 만큼의 손실{ ( 시드종가 - 매도가 ) * 수량 } 의 합계가 (14) 번 초기 손실입니다.
6) 매수수량 : 쉽게 얘기해서 매수 되어 있는데, 매도의 짝을 아직 못찾은 수량 (즉 물린 것)입니다.
추후에 주가가 상승하여 매도하여 짝을 찾게 되면, 그 때 가서 이익으로 계산합니다.
7) 최종수량 : 현재 보유 수량입니다. 증권사의 단말기 수치와 일치해야 합니다.
공식은 초기수량 -매도수량 + 매수수량입니다.
8) 신규 평단 : 이 것이 아주 중요한데....
가) 초기수량(4) 에서 매도수량(5) 을 뺀 나머지는 모두 시작시의 평균단가를 그대로 적용합니다.
FNGU 의 예를 들면 3,100에서 1,000 주를 뺀 2,100주에 대하여 26.99를 적용하여 곱하면 금액이 나옵니다.
나) 신규 매수 수량 (6) 번은 신규 매수 가격을 곱하여 합산합니다.
다) 이 금액을 모두 합산하여,최종 수량으로 나누면 신규 평단이 계산됩니다.
9) 평단(증권회사) : 증권회사에서 보여 주는 평단은 이동평균법에 의하여 계산 한 것으로 HTS 나 MTS에서 보여 주는 수치입니다.
이 수치는 위에서 보여주는 신규평단(8) 보다 무조건 같거나 적어야 됩니다.
이 수치를 기준으로 손익 계산을 하면 신규평단과의 차이만큼 오류가 발생합니다.
10) 존버시의 손실 : 아무 것도 안하고 존버하고 있을 경우의 ( FNGU의 경우 3,100 주) 현 시점에서의 손실입니다.
11) 현재 발생손실 : 초기수량(4)에서 매도수량(5) 을 뺀 수량 ( FNGU의 경우 2,100 주) 의 현 시점에서의 손실입니다.
존버의 경우보다 100 주에 대한 손실이 줄어듭니다.
이 100주에 대해서는 매도시에 내 평단과의 차이를 손실로 처리했습니다.
그 것이 초기 손실의 합 (14) 번 으로 표현되어 있습니다.
12) 차이 : 10번과 11번의 차이를 말합니다.
현시점에서는 그 차이만큼 평가 손실이 줄어듭니다.
13) 사팔이익 : 사고 팔고 해서 얻은 이익입니다.
14) 초기손실의 합 : 앞에서 설명드린대로 초기 매도수량의 손실 합계입니다.
15) 실제 이익 : 파파스법을 함으로 해서 얻은 이익을 존버와 대비하여 계산한 겁니다.
즉, 존버한 것에 대한 상대적 이익입니다.
실제 이익이 마이너스(-) 인 경우는 왜 생기는가?
1. 매도하여 확정된 초기 손실대비 사팔사팔 이익이 상대적으로 적으면 그렇게 됩니다.
2. (11) 번과 (11)번의 차이(12) 가 적으면 그렇게 됩니다.
4월 21일 이 아닌 4월 22일 기준으로 계산하면 , 기준가격이 내려 갔으므로 실제 이익은 플러스로 변하게 됩니다.
여기 까지가 손익 계산입니다.
손익 계산하는 방법을 잘 익혀두셨다가 다른 방법에 의한 사팔사팔 이익이나 평단 계산시에 활용하시기 바랍니다.
카페회원님들이 평단이나 손익 계산하는 방법을 너무 어려워 하셔서, 이렇게 하는 계산 방법을 구체적으로 설명하는 글을 한번 쓰려고 했었는데, 이번기회에 정리했습니다.
다음은 투자금액에 대하여 알아보겠습니다.
16) 초기 투자금액 : 당연히 평균단가와 초기 수량을 곱하면 초기 투자금액이 됩니다.
이 투자금액을 기준으로 실제 이익에 대한 이익률을 계산하였습니다.
17) 현재 투자금액 : JOKER 투입을 새로 하지 않은 사람들은 이 계산은 필요 없습니다.
엣날 그대로를 투자금액으로 보시면 됩니다.
현재 주식으로 투자 돼 있는 금액을 상정하기 위함입니다.
이 수치는 초기투자금액 + JOKER 투입금액과 일치하지는 않습니다.
이 수치는 엑셀시트를 완전히 다시 시작하는 베이스로 리셋하기 위한 수치입니다.
그래서 위의 초기 투자금액과 완전히 분리하여 표현한 것입니다.
즉 현재의 신규 단가와 현재의 수량을 곱하여 구한 금액입니다.
참고로 JOKER 투입금액을 계산하려면, (17) - (16) + 현재 보유 현찰(달러) - 사팔사팔 이익을 하면 JOKER 투입금액이 됩니다.
초기의 방수와 엑셀시트 리셋후의 방수를 참고로 보십시오. 이 글을 쓰고 있는 23일 부로 TECL 과 TQQQ 도 엑셀시트를 리셋하여 방의 칸 수를 늘려야 합니다.
종합 결론입니다.
1) 사팔사팔 이익의 합계는 26,268 달러 초기투자금액 대비 5.74%입니다.
현재의 투자금액으로 계산해도 5.03%입니다. 6주간의 결과 치고는 양호한 편입니다.
단, 여기서 조심할 것은 과거의 백데이터가 미래를 보장하지는 어쩌구 저쩌구...
마지막에 꼭 하는 말이 있지요.
맞습니다.
이 경우는 다른 경우보다 더 많이 맞습니다.
왜냐하면, 지금 이시점이 변동성이 아주 큰 구간이기 때문입니다.
내일부터라도 수직으로 떡상하면, 이 시스템도 찬밥됩니다.
제가 파파스법을 처음 소개할 때에 한 말이 있습니다.
초기의 매도 손실을 어느 정도만 감수할 의향이 있다면,
상하로 움직이는 모든 변동성이 이익이 되어 돌아오게 돼 있다고...
적어도 그 말은 증명이 되었습니다.
제가 이 시스템에서 가장 중요하게 보는 것은 사팔사팔 이익입니다.
그 것이 바로 cash flow를 의미하기 때문입니다.
존버대비 실제 이익은 변할 수 있는 이익입니다.
현재의 주가가 올라가면, 평가이익 이라는게 올라갑니다.
그런데, 그 것이 내돈이 되었나요?
내일 다시 지하실 파고 내려 갈수도 있는데...
주가가 지하실 파고 내려 갔다고 나의 손실이 확정되었나요?
안팔면 손해 본거 아닙니다.
무매의 가장 큰 장점 2가지를 꼽으라면,
1. 하락장에서도 이익을 낼 수있다. 변동성만 있다면.....
2. 수시로 현금화하여 cash flow를 만든다.
로 요약할 수 있습니다.
그 2가지 장점 때문에, 저는 모든 것 다 정리하고 이쪽으로 이사왔습니다.
그리고 신고식 제대로 치르고 있습니다.
5일인가 10일치 한번인가 두 번인가 이익실현 하고 그대로 신나게 물렸습니다.
그래도 걱정이 하나도 되지 않습니다.
파파스법 또한 가장 큰 장점을 2가지를 꼽으라면
1. 하락장에서도 이익을 낼 수있다. 변동성만 있다면.....
2. 수시로 현금화하여 cash flow를 만든다.
이 시스템은 무매와 마찬가지로 변동성을 먹고 삽니다.
파파스 시스템은 무매와 대칭점에 있습니다.
무매를 신나게 하시다가 좀 쎄게 물렸다 싶으시면,
파파스 법으로 넘어오시면 됩니다.
적어도 30% 이상은 물리셔야 물린 겁니다.
크게 물렸을수록 좋습니다
왜냐하면 어차피 한두방에 끝낼 수 있는 상황이 아니므로
여러번 오르락 내리락 하는 동안에는 이익이 따라오게 되어있습니다.
향후 계획.
앞에서 제가 사팔사팔 하면서 실수 했던 것들을 적나라하게 보셨을 텐데요.
그래서 저에게도 실수를 줄일 수 있는 방법을 생각해 보았습니다.
또한, 효율성을 너무 강조한 나머지 이벤트 발생회수가 너무 많아지고,
관리하기도 번거로워지는 문제점이 노출되었습니다.
효율성이 좀 떨어지고, 이익 발생이 줄더라도, 그냥 즐기면서 할 수 있어야 된다고 생각합니다
제가 무엇 하나를 연구하면 속속들이 다 파헤쳐야 직성이 풀리는 형이라서 여러 가지 시도를 해 보았는데,
실전을 하면서 이제 어느 정도 감을 잡았습니다.
그래서 저는 이렇게 하기로 했습니다.
1. 갑순이법 대신에, 물량을 1/2만하여 갑돌이 방식으로 합니다.
당장 어제부터 물량을 1/2 로 줄였습니다
갑돌이 방식은 물린다는 개념이 없습니다.
2. JOKER 나 물량 증가는 없는 것으로 합니다.
지금은 다시 팔일도 없지만, 처음 시작하는 경우에도, JOKER 매도는 없는 것으로 합니다.
3. 같은방 내에서의 스플릿은 없이 문과생버젼으로 합니다
우선 이렇게 정리하면, 발생 이익은 많이 줄어듭니다.
사팔 사팔 이익이 1개월에 2% 만 되더라도 1년이면 cash flow 가 24%입니다.
1년동안 웃고 즐기는 사이에 주가가 회복되어 50% 손실이 만회된다면, 1년 동안 74% 번 것이 됩니다.
인생은 생각 할 나름입니다.
지금 당장, 웃고 즐기면서 cash flow 가 생긴다면 그 보다 더 좋은 일은 없지요.
주가가 오르고 내리는 것은 하느님이나 부처님께 맡겨 드리면 될 일이라 생각하기로 했습니다.
** 이 글은 2022년 4월 23일 무한매수 카페에 올린 글입니다. **
