파파스법 3.0을 발표합니다.
파파스법 2.0 발표후 매매방법을 개선하기 위하여 여러 가지 실험을 하였습니다.
가. 개선의 주안점은
1. 소위 위로든(매도후 상승) 아래로든 (매수후 하락) 물리는 경우의 수를 줄이는 방법과
2. 1회 수익의 증가 에 초점을 맞추었습니다.
애당초 이 개선사항을 정리하여 Version 2.5로 발표하려 하였으나 (7월 중순경)
많은 사람들이 존버 대비 손익에 너무 민감하신 것 같아서
3. 추가로 손익 계산의 패러다임을 바꾸는 것 또한 중요한 이슈입니다.
마지막으로, 이제 까지는 무매에 물렸든 TLP 에 물렸든 물려 있는 상황에서 탈출하기 위해 파파스법을 사용하였으나....
4. 이제는 무매나 TLP처럼 단기 투자의 한 영역으로 Positioning 하기 위한 작업을 추가하였습니다
3. 번과 4. 번은 기본 철학이 바뀌는 사항이기 때문에 Version을 3.0으로 올렸습니다.
나. 오더표의 변경
1. 이익률의 변경
각각의 적용주식별 방상승률은 변화가 없습니다
이익률에 변화를 주었는데
군 별 방상승률 이익률 적용주식
1 3.0% 11.1513% LABU,
2 2.5% 9.40485% SOXL, FNGU, NAIL, WEBL, WANT, BULZ, RETL
3 2.0% 7.61545% TQQQ, TECL, MIDU, TNA, HIBL, TPOR
4 1.7% 6.52053% UPRO, UDOW, SPXL, CURE, UTSL, DRN,(FAS)
2.0 에서는 방상승률의 3배정도로 이해하기 쉽게 정하고, 매수 매도 3개방의 오더표를 만들었습니다만
이 것을 매도 매수는 4개방으로 하고, 4개방 차이의 매도 매수가를 정확히 일치 시키기 위해서 역으로 계산한 값이 이익률입니다.
즉, 아래의 예에서 보시는 바와 같이
10번방의 매도가와 14번 방의 매수가가 5.21로 정확히 일치합니다.
11번방의 매도가와 15번 방의 매수가가 5.37로 정확히 일치합니다.
사진 설명을 입력하세요.
2. 매도 매수 오더 개수의 변경
우선 정규 오더의 개수를 ( 3개방 => 4개방 ) 으로 합니다
물론 보수적으로 하실 분들은 3개방까지만 하셔도 됩니다.
3. 코드의 변경
코드 때문에 혼동되시는 분들이 있는 것 같아서 코드를 정리하였습니다.
코드는 방번호 하나로 통일하고 별도로 매도 (S : sell), 매수(B : buy) 구분 칸을 별도로 만들었습니다.
4. Code Up, Code Down 의 개념 도입
코드업, 코드다운의 개념은 초기 버전에서 잠깐 언급한 적이 있는데,
회원님들이 기초적인 것 부터도 너무 어려워 하시는 것 같아서 더 이상 진행하지 않았는데...
덜 물리는 방법을 강구하려면 반드시 알아야 할 개념입니다.
Code Up : 매수가에 적용합니다. 원리는 선행하여 매수하는 겁니다
Code Down : 매도가에 적용합니다. 원리는 선행하여 매도하는 겁니다.
정규 오더 이외로 선행하여 매도 매수를 해 놓으면
정규오더에 매수나 매도가 발생하는 즉시 자동으로 짝이 맞게 돼 있습니다.
코드업, 코드다운은 당연히 지정가로 오더를 내는데...
다음날 시작가가 전일 종가부근에서 시작하게되면,
코드업, 코드다운은 무조건 체결이 되고
그 가격차이 만큼의 프리미엄도 따라옵니다
추가하여 주가가 오르 내릴 때.
이전의 방식에서는 올라갈 때 매도한 것들은 하락하면서 짝을 찾았는데.
그리고, 하락하면서 매수한 것들은 상승하면서 짝을 찾았는데...
이제는 올라가면서 바로 짝을 찾고 내려가면서 바로 짝을 찾습니다.
결국 이벤트 발생건수가 늘어납니다. ==> 사팔사팔 이익의 증가
코드업 코드다운을 하려면 미리 매도, 매수를 해 놓아야 하기 때문에
있는 주식 파는 건 상관없지만,
당연히 매수를 위해 더 많은 현금이 필요합니다.
Code Up, Code Down 은 카드놀이에 있어서 Joker 로 보시면 됩니다.
5. 파파스법 3.0 오더표
사진 설명을 입력하세요.
전일 종가 기준 35번 방입니다.
1) 정규오더로 매도1, 매도2, 매수1, 매수2는 지정가로 오더합니다.
2) 정규오더로 매도3, 매도4, 매수3, 매수4는 LOC로 오더합니다.
3) 추가로 Code Down으로 33번, 34번 방의 매도를 겁니다. (당연히 지정가)
4) 추가로 Code Up으로 39번, 40번 방의 매수를 겁니다 (당연히 지정가)
### 주의 사항 : Code Up, Code Down 매수, 매도는 반드시 예약매수로 오더합니다.
그 이유는 가능하면 모두 동일가로 체결시키기 위함입니다.
이 것은 추후에 여차하면 Code Up, Code Down 한 것을 자체로 퉁치기 위해서 그러는 겁니다.
위의 예에서 다음날 시작가가 10.59(-1.7%) ~ 10.91(+1.2%) 사이라면
코드업 코드다운 4개 모두 같은 가격으로 체결됩니다
( 실제로는 주가 그래프에서 보여주는 가격과 정확히 일치하지는 않습니다.
이유는 오더 발송되는 순서에 의해서 차이가 나는 듯합니다.)
갭상승이나 갭하락의 크기가 클 경우에는 4개중 일부만 시작가로 체결될 수도 있는데.
일반적으로 시작가의 변동성에 거의 4개가 체결됩니다.
( 위의 범위를 벗어난 갭상승이나 갭하락후 이후 변동성으로 나머지 것들이 체결된 경우.
이 경우는 오히려 4개의 합에서도 이익이 발생합니다.)
5) Code Up, Code Down 프리미엄
Code Up, Code Down 을 하게되면, 자신의 방번호보다 좋은 조건으로 체결되기 때문에
이 부분에서 프리미엄이 발생합니다.
6) 짝찾기를 위한 오더는 별도로 하지 않습니다
즉, 다시 말하면 위에 있는 오더표 내에서만 오더합니다.
위에 있는 오더표중 일부를 생략할 수는 있습니다.
최대한의 오더는 매도 6개, 매수 6개로 합니다.
기존의 경우 매도되었거나 매수 된 경우 짝찾기 오더를 +,- 15% 이내로 걸었었는데,
이 것을 생략합니다.
짝찾기는 별도 항목으로 설명합니다.
다. 짝찾기
1. 이익의 구조
1) 같은 방끼리 짝을 맞추면, 방상승률의 약 4배 정도의 이익이 발생합니다.(기존은 약3배)
2) 방번호가 1개 차이나면 방 상승률의 약 3배 정도의 이익이 발생합니다.
3) 방번호가 2개 차이나면 방 상승률의 약 2배 정도의 이익이 발생합니다.
4) 방번호가 3개 차이나면 방 상승률의 약 1배 정도의 이익이 발생합니다.
5) 방번호가 4개 차이나면 본전이지만, 시초가 프리미엄과 LOC 프리미엄, Code Up, Code Down 프리미엄 만큼은 이익입니다
위의 1), 2), 3), 4) 의 경우에도 시초가 프리미엄과 LOC 프리미엄, Code Up, Code Down 프리미엄 만큼은 이익이 추가로 발생합니다
2. 중복의 허용
기존에서는 이미 매도되었거나 매수된 방은 중복으로 오더하지 않았습니다.
3.0에서는 각 방별로 1회에 한하여 중복을 허용합니다.
중복을 허용해도 되는 이유 :
1) 무매를 하다가 물린 경우를 생각해 보면,
주가가 내 평단까지 올라갔을 때 최악의 경우라도 전체 물량의 50% 정도가 손절이 되면서 팔립니다.
이후는 익절을 하면서 팔게 되는데, 내 평단과 현재가의 비율 만큼 더 올라가야 가지고 있는 주식이 다 소진됩니다. 물론 이 것도 최악의 경우입니다.
여기서, 내평단보다 높은 익절 구간 까지는 많은 시간 그냥 대기하고 있어야 하는데....
깐부를 아시나요.
예를 들어 40등분은 한 것이라면
손절 구간 20개와 익절 구간 20개를 매칭시켜 깐부를 맺은 것으로 간주합니다
그러면 각방별로 2회의 매도 매수를 할 수가 있습니다.
즉 중복을 할 수가 있습니다.
물론 주가가 상승하면서 물릴 때는 2배는 아니지만 1.5배 정도로 더 많이 물리게 됩니다.
그렇지만 주가가 다시 하락하면, 물렸던 것들이 모두 다 이익이 되어 돌아오기 때문에
이익이 그만큼 더 늘어납니다.
( 이 세상에 공짜는 없습니다. )
그리고, 3.0 버전에서는 코드업이 있어서 물리는 것을 어느 정도 콘트롤 할 수 있는 틀이 있을 뿐 아니라
아래 설명하는 이삭줍기로 중복을 해소할 수가 있습니다.
3. 기본 짝찾기 : {호적(원적)} 으로 짝찾기 .
기본은 전과 같이 같은 방번호끼리 짝을 맺어줍니다
호적이 같으면 즉시 짝을 맺습니다.
이 건 보이는 즉시 짝을 맺어주면 됩니다.
궁합이 찰떡 궁합입니다.
(요즘은 호적대신 원적이라는 용어를 쓰는 것 같더라구요)
4. 이삭줍기 : {주민등록} 으로 짝찾기
다음의 경우에 한하여 인근의 방번호와도 짝을 맺습니다.
(이 것은 2,3일이 지난후 판세를 보고 판세에 맞추어 후행으로 짝을 맞춥니다.)
화투판에서 상대편의 다음 다음 패를 보고 치는 것과 같은 원리입니다.
즉 오늘 거래한 것을 2,3일후 주가가 올랐으면 오른 것에 맞추어
내렸으면 내린것에 맞추어 정리해 나갑니다 .
참고 : 제가 {주민등록}으로 표현한 것은 위에서 설명한 시초가 프리미엄, LOC 프리미엄 과 Code Up, Code Down 프리미엄 으로 인해 자기 방의 가격보다 월등하게 유리한 가격으로 체결된 경우 실제 체결된 가격(현재 거주하고 있는 가격) 으로 짝찾기를 하기 위함입니다.
이삭줍기는 주민등록을 기준으로 짝을 찾습니다.
즉 실제 이익이 발생한다면, 방번호 관계없이 유리한 조건으로 짝을 맞춥니다.
1) 매수1, 매수2, 매도1, 매도2(즉 지정가 매수 매도)중 어느 것이 이미 두 번 체결되어 더 이상 오더를 낼 수 없을 때, 먼저 체결된 1개를 자기 방번호가 아닌 인근의 방번호와 짝을 맞추어 처리하고 새로 오더를 냅니다. ( Code Up, Code Down 해당 방도 마찬가지입니다.)
2) 이삭줍기의 이익은 위의 이익구조를 참조하시기 바랍니다.
라. 응용
1. 주식수가 줄어드는 것이 싫어서 먼저 사고 팔기만 하시는 분들
코드업을 적극활용하십시오.
능률이 배가됩니다
2. 현찰이 없이 시드가 말라서 먼저 팔아야 진행이 되시는 분들
코드다운을 적극활용하십시오.
능률이 배가됩니다
3. 정상적으로 파파스법을 하는데, 내려가면서 매수가 너무 많이 물리고
올라가면서 매도가 너무 많이 물리는 것이 싫으신 분들.
현재 매도된 개수와 매수된 개수를 세어서 일정수( 7~8개 또는 10개 이상) 이상 차이가 날 경우
상대편의 코드업(매도가 많은 경우), 코드다운(매수가 많은 경우)을 활용하십시오.
이 방법을 활용하면,
주가 상승기에도
가지고 있는 주식이 다 매도되어 파파스 법이 종료되는 것이 아니라.
일정 수준의 주식을 계속 보유하면서 파파스법을 연장하여 실시할 수가 있습니다.
파파스법의 아킬레스건이 주가의 상승하락 변동없이 줄곧 상승하는 경우인데....
이 경우에는 코드업이 자동으로 스탑로스 기능을 하게 됩니다.
주의할 점은 이 방법을 너무 빈번하게 자주 사용하게 되면, 상대적으로 이익은 줄어들게 돼 있습니다.
상승 하락의 변동성 없이 완만한 상승구간이나 완만한 하락구간에서 사용하면 효과적입니다.
라. 손익계산
1. 존버와 손익 비교는 하지 않습니다.
그 이유는 제가 별도로 올린 글 참조하시기 바랍니다.
가장 큰 이유는 주가가 상승시에 여러분들의 멘탈입니다.
멘탈에 전혀 도움이 되지 않습니다.
2. 이익 계산은 사팔사팔 이익만 계산합니다.
사팔사팔 이익 계산은 2.0 버전을 참조하십시오.
바. 파파스법 바로 시작하기
지난 글에서 맨땅에 헤딩하기로 소개한 내용입니다.
무매를 하다가 물린 것이 아닙니다.
VR을 하다가 파파스법으로 돌린 것이 아닙니다.
현재 현찰을 가지고 새로 투자를 하려고 하고 있는 상태입니다.
즉, 무매나 TLP, VR 처럼 처음부터 투자의 한 Position 으로 자리매김하는 것입니다.
방법1 : 거치식
1. 우선 전체 금액의 50~60 % 정도로 주식을( TQQQ, SOXL 등) 매수합니다 .(예 200주)
2. 주식수를 40등분 합니다 (200/40 = 5주)
3. 주식에 따른 방상승률과 이익률에 맞추어 매매일지를 셋팅합니다
4. 파파스법을 실시합니다.
이 방식에서는 주가가 올라가면서 팔리는 것들이 모두 익절이 됩니다.
주가가 내려가면서 매수되어 물리는 것들은 내 평단보다 더 낮은 가격으로 추매를 한 것으로 생각하시면 됩니다.
하방으로 카버하는 정도는 현찰과 주식의 비율에 의해 결정됩니다
하락이 심할 것으로 예상되는 경우에는 (주식 : 현찰 = 5:5 )
앞으로 상승이 유력한 경우에는 (주식 : 현찰 = 7:3 )
방법2 : 적립식
1. 이 방식은 제가 5월부터 6월 중순까지 올린 라부의 매매일지를 참조하시기 바랍니다.
2. 방법은 일단 무매를 하듯 매일 매일 주식을 삽니다. ( LOC 전일 종가 : 수량은 금액기준으로 전체 시드의 1/40 = 2.5%)
다음날 주가가 상승하면 매수되지 않습니다.
다음날 주가가 하락한 날만 종가로 매수됩니다.
3. 다른 한편으로 파파스법을 실시합니다.
현재 몫돈이 있고 공격적으로 하고 싶으시면 거치식,
현재 몫돈도 마땅치 않고 보수적으로 하고 싶으시면 적립식으로 하시면 됩니다.
참고로 저의 라부 적립식 파파스법의 경과를 간단히 설명드리면.
1. 최초에 평균단가 17.00으로 470주 물린 것으로 가정하여 8,000 달러어치를 매수하기로 했었습니다 (매일 200 달러 * 40회)
2. 8,000 달러어치가 사진 후에도 계속 같은 방식으로 매수를 했는데, 현재 1,670주 금액 12,584 달러어치를 매수하였습니다. ( 평균단가 7.54)
현재 8 월 중순부터는 매일 400 달러어치를 기준으로 매수오더를 내고 있습니다.
앞으로도 최소한 평가액 10만달러가 될 때까지는 매일 400 달러어치를 매수하면서 파파스법을 이어갈 생각입니다.
3. 그 동안 수량이 늘어남에 따라서 1회의 사팔사팔 수량을 12주에서 24주로 늘렸다가 최근에 다시 40주로 늘렸습니다,
4. 그동안 사팔사팔이익은 2,863 달러로 최초 설정금액기준으로는 35.8%, 현재까지의 투입총액기준으로는 24.9%의 사팔사팔이익이 발생하였습니다. (5월초부터 5개월 10일간)
사. 이미 아이디어는 완성되었으나 발표가 늦어진 이유
1. 매수 매도에 중복을 허용했을 경우에 발생할 수 있는 문제점에 대해서 철저히 검증하고 싶었습니다
이 부분에서 6월 중순부터 8월 중순까지 약 2개월간의 상승구간, 8월중순부터 10월초순까지 약 2개월의 하락구간 동안 심지어는 일정구간 3회 까지 중복시켜가면서 검토해 보았습니다.
결과는 3회까지의 중복은 무리입니다.
중복은 한번의 중복(2회까지)은 이삭줍기등 짝찾기 기법을 활용하면 충분히 극복할 수 있습니다.
2. 카페의 회원분들이 과연 잘 소화시킬 수 있을 까? 하는 걱정도 있었습니다.
어설프게 따라하다가 소화시키지 못하고 중지하게 되면 이 것 또한 민폐가 될 수도 있음을 알기에 신중할 수 밖에 없었습니다.
특히 3.0은 2.0과 달리 개인의 역량에 따라서 결과에 차이가 생기는 구조입니다.
그래서, 더욱 신중할 수 밖에 없었습니다.
이제 카페내에서도 몇몇분들이 일지를 올려가면서 적응하시는 것을 보고 가능성을 확인했고,
몇몇분들은 자기 방식대로 커스터마이징까지 하는 것을 보고 용기를 냈습니다.
또한, 한 방향으로만 부분적용하시는 분들에게는 코드업 코드다운이 신의 한 수가 될 수 있기에 그 분들에게도 힘을 보태드리기로 했습니다.
아. 문과생등 이해가 잘 안되시는 분들께
1. 이해되시는 부분까지만 적용하시면 됩니다.
일단 오더표까지는 3.0으로 변경하여 사용하시고
짝찾기는 기존 방식대로 하셔도 됩니다.
기본 매도 매수도 하루에 4개가 아닌 보수적으로 3개까지만 해도 됩니다.
이삭줍기가 이해되시면 이삭줍기 까지만 하셔도 기존 방식보다는 개선이 됩니다.
2. 아시는 만큼 이익입니다.
유홍준 교수가 나의 문화유산 답사기에서 한 명언
“문화는 아는 만큼 보인다”
마찬가지로 주식에서도 아는 만큼 이익을 추구할 수가 있습니다.
노력하여 이해하시도록 해보시기 바랍니다.