주식을 하는 관점과 백테스트 2- 백테스트 방법론 (털줍이 백테스트의 결론)
지난번에 글을 쓰다가 글이 너무 길어져서 중단했는데,
이어서 마무리하겠습니다.
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2. 백테스트도 관점에 따라서 달리 해야 한다.
글을 쓰기 전에 먼저 질문을 해야겠네요.
여러분들이 백테스트를 하는 목적은 무엇인가요?
제안된 이 방법이 과거에 적용했더라면 어떻게 되었을까 ?
그 결과를 파악하여 미래에 적용하는데 참조하기 위함 아닌가요 ?
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파파스가 지속적으로 이 카페에서 주장한 것이 있습니다.
어떤 방법이든 상승장에 유리한 방식이 있고, 하락장에서 유리한 방식이 따로 있다고,
저는 백테스트를 함에 있어서 가장 먼저 파악해야 할 것은 이 것이라 생각합니다.
즉 그 방식이 하락장에서 방어용으로 유리한 방식인지 상승장에서 공격용으로 쓰는 것이 유리한지를 먼저 파악해야 된다는 것입니다.
그런데, 백테스트를 하는 것을 보면 상승구간인지 하락구간인지 구별하지 않고 백테스트를 하고 상승구간에서도 하락구간에서도 유리한 방법을 찾으려고 하는 경향이 있는 것 같습니다.
상승장에서도 하락장에서도 항상 유리한 방식은 없습니다.
그 것은 논리적으로 불가합니다.
그래서, 백테스트를 할 때도 관점을 바꾸어야 됩니다.
상승구간과 하락 구간을 나누어서
상승구간에서는 존버와 비교하여 얼마나 불리한지 또는 얼마나 유리한지
하락 구간에서는 존버와 비교하여 얼마나 유리한지 또는 얼마나 불리한지...
그렇게 하면 그 방식이 상승장에 유리한 방식인지 하락장에서 유리한 방식인지를 알 수가 있습니다.
그런데, 여기서 문제가 생깁니다
상승장이냐 하락장이냐를 어떻게 구분하느냐?
이 것이 최대의 딜렘마입니다.
결국 기준이 필요한 것입니다.
이렇게 하면 어떨까요 ?
우선, 상승장과 하락장을 구분하는 나만의 기준을 먼저 설정한다.
예를 들면, 단기 파동으로서는 일봉기준으로 5-20 골든 크로스 와 5-20 데드크로스로 구분하여 상승과 하락을 나눈다
중장기파동으로서는 주봉기준으로 5-20 골든크로스와 5-20 데드크로스를 기준으로 상승과 하락을 나눈다.
위의 방식은 일반적으로 많이 사용하는 상승과 하락의 신호로 사용하는 방식입니다.
그런데 위의 방식으로 하면 실패할 확률이 높습니다.
왜냐하면, 중간에 fake 가 많이 발생하여 멘탈이 붕괴되기 때문에 지속할 수가 없기 때문입니다.
이 문제에 대한 해결책은 나중에 별도의 글로 올리겠습니다.
어쨌든, 상승장과 하락장으로 나누어서 백테스트를 해야 제일 중요한 상승장에 유리한 방식인지 하락장에서 유리한 방식인지를 파악할 수가 있습니다.
그리고, 상승장에 유리한 방식이라면, 내가 스스로 정한 기준의 상승장에서만 적용하고
하락장에서 유리한 방식이라면, 내가 스스로 정한 기준의 하락장에서만 적용을 하면 실패할 확률이 현저히 줄어들게 되어 있습니다.
그런데, 그런 기준이 없이 백테스트를 해 놓고,
상승장에서 유리한 방식을 하락 구간에 적용을 하니까 얼마 못가서 바로 무너지는 겁니다.
그 방식이 잘못된 것이 아닙니다.
그 방식의 문제라기 보다는 스스로가 잘못된 방식으로 적용을 하는 것입니다
물론 상황에 따라서는 상승구간과 하락구간을 구별하지 않고, 전체 기간을 통틀어 백테스트를 해야될 경우도 있습니다.
예를 들면, VR 이 그렇고 무매가 그렇습니다.
왜냐하면, VR 이나 무매는 상승장 하락장 구분하지 않고, 일편 단심 민들레로 적용을 할 것이기 때문입니다.
그래서 VR 이나 무매를 백테스트 할 때에는 상승 하락 따지지 않고 전 구간에 걸쳐서 백테스트를 하는 것이 옳습니다.
그리고 , 실전에 적용 하는데 있어서도 하나만 하지 말고 두 방식간에 조화를 이루어야 됩니다.
이 부분은 누차에 걸쳐 글을 쓰고 강조한 것입니다.
만약 여러분들이 상승장에서 유리한 VR 이나 매집후 존버 전략을 가지고 있다면,
그리고 전략은 오로지 이 하나만을 적용하여 몰빵을 하고 있다면,
하락구간에서는 다 팔고 다시 상승장을 기다리는 것이 맞습니다.
이 부분에 대해서는 카페내에서도 논란이 좀 있지요.
무매의 경우에는 상관 없습니다.
무매의 경우는 하락장에서 다른 방식보다 유리하지만, 상승장에서도 이익이 잘 납니다.
상승장에서는 절대로 물리는 일이 없이 계속 이익이 납니다.
VR 이나 다른 상승장에 유리한 방식보다는 월등히 적은 이익이 나서 그렇지 지속적으로 이익이 납니다.
그러나, 무매만 하고 계시는 분이
저점에서부터 한 3~4배 오른 후에 여러분들의 계좌를 보면 아마 99.99%의 확률로 FOMO 가 올겁니다.
언제부터가 상승장이고 언제부터가 하락장인지 그걸 모르겠다구요?
또 한번 잔소리하는 것 같지만...
그래서, VR과 무매는 같이 해서 서로 보완해야 되는 겁니다.
모르기 때문에....
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지난달에 NATAS 님께서 털줍이 아이디어를 발표하시면서 백테스트 툴까지 친히 제공해 주셨습니다.
먼저, NATAS 님께 감사드립니다.
또한 제가 시트개선을 요청하면서 결과를 공유하겠다는 약속을 했었습니다
약속 실천의 의미도 담아서 이 글을 씁니다.
평소에도 이 부분에 대하여 관심이 있었던 터라 마음먹고 백테스트를 하기로 결심을 했습니다.
백테스트의 과정을 자세히 설명하려면 엄청난 양의 글을 써야 될 것이기 때문에 생략하겠습니다.
약 1주일 이상을 시간이 나는대로
종목별로 상승 하락 구간을 다시 나누고 ,
구간별로 1,2,3,4주차별 요일별로
-1,-2,-3,-4 일별로 적용하여
살펴 보았습니다.
참고로 상승과 하락의 구간 분리는
장기로 적용할 수 있는 아이디어는 아닌 것 같아서
일봉 기준 30일선 돌파와 하향으로 하였습니다.
결론을 요약합니다
1. 이 방식은 상승장에서는 존버보다 불리합니다.
약간 정도 손해볼 확률이 높습니다.
2. 하락장에서는 많이 유리합니다.
하락장에서는 적용해 볼만합니다.
아주 당연한 애기이지만,
상승장에서는 하루 하루를 나누어 생각해도 올라갈 확률이 높고
하락장에서는 하루 하루를 나누어 생각해도 내려갈 확률이 높으니
당연한 얘기이겠지요.
3. 아주 심플하게 정리해서
1,2,3,4 주차도 따지지 않고 요일별로 적용을 한다면,
종목별로 이익이 되는 요일이 약간 다르게 나옵니다.
즉 기술주와 다른 주식 간에는 다른 요일특성이 나옵니다
기술주 안에서도 미묘한 차이는 있습니다.
4. 종목을 우리가 많이 취급하고 있는 기술주( TQQQ, TECL, SOXL, FNGU등)
만을 생각한다면 공통적으로 가장 무난한 방법은
수요일날 팔고 금요일날 다시 사는 것이 제일 유리하게 나옵니다.
이 특성은 TQQQ 와 TECL에서 보다 더 뚜렷하게 나타납니다
제가 1주일 이상을 씨름하여 얻은 소득은 4번입니다.
이 결론을 얻기 위하여 다른 일 제쳐놓고 몇날 몇일을 씨름한 것입니다.
그리고, 저는 아주 일부를 가지고 이 방식을 적용해 볼 생각입니다.
거기에는 또 다른 이유가 있습니다.
예를 들면, 수요일 팔고 금요일 샀는데,
판 가격보다 더 비싼 값으로 사졌다.
즉 역사이클에 걸렸다
그러면 그것은 하락에서 상승으로 바뀌는 신호일 확률이 매우 높습니다.
무조건 오른다는 것은 아닙니다.
확률적으로 그렇다는 겁니다.
단순히 수치만을 가지고 백테스트를 하는 것이 아니라
그래프를 보면서 주변의 상황까지 살피면서 하는 백테스트의 보너스로 생각하시면 됩니다.
최종결론은
30일선을 하향으로 이탈한 경우에는 한번쯤 적용해볼 가치가 있는 아이디어였습니다.
다시한번 NATAS 님께 감사드리면서 글을 마칩니다.
** 이 글은 2023년 7월 14일 무한매수 카페페 올린 글입니다 **